Eğitim TE3. Stata ile Temel Ekonometri: Heteroskedastisite, Otokorelasyon ve ARCH

• 2 gün (10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arası)
• Toplam 10 Saat

Eğitim Programı

Gün 1

Heteroskedastisite (HC) Sorunu Nedir?
Grafiklerden HC Sorunu Nasıl Teşhis Edilir?
-Stata Uygulamaları
HC Testleri
-Stata Uygulamaları
HC Sadece Varyansı mı Bozar Gerçekten? Hayır!
Saf Heteroskedastisite ve Çözümü: GLS/EGLS ve Dirençli Standart Hatalar
-Stata Uygulamaları
Saf-Olmayan Heteroskedastisite ve Çözümü: Atlanan Değişken ve Dinamik Modelleme
-Stata Uygulamaları

Gün 2

Otokorelasyon (AC) Sorunu Nedir?
Grafiklerden AC Sorunu Nasıl Teşhis Edilir?
AC Sadece Varyansı mı Bozar Gerçekten? Hayır!
AC Testleri
-Stata Uygulamaları
Saf Otokorelasyon ve Çözümü: GLS/EGLS ve Dirençli Standart Hatalar
-Stata Uygulamaları
Saf-Olmayan Otokorelesyon ve Çözümü: Atlanan Değişken ve Dinamik Modelleme
-Stata Uygulamaları
ARCH Sorunu Nedir?
Grafiklerden ARCH Sorunu Nasıl Teşhis Edilir?
ARCH Testi
-Stata Uygulamaları
ARCH Sorununu Nasıl Çözeriz?